이산적 시간 접근법을 통해 정태적 및 동태적 재무 모형을 공부한다. 교환 및 생산 선택기회가 주어져 있을 때의 Arrow-Debreu 균형과 확률적 할인 요인의 존재 조건 및 도출에 대해 공부하고 확률적 할인 요인과 Radon-Nikodym derivative의 관계, 나아가 동태적 모형 하에서의 확장에 대한 공부를 한다. 수학적으로는 벡터공간, 거리공간, 노름 공간, Banach 공간 및 Hilbert 공간의 관계 및 separating hyperplane theorem, fixed point theorem과 Bellman equation을 통한 동태적 최적화 문제를 공부한다. <선행과목: 미시경제학연구, 거시경제학연구>

동태적 시간 접근법을 통해 재무 경제학 고유의 가격 결정법을 공부한다. 증권가격의 확률과정 도출, Girsanov정리, 편미분 방정식의 도출 및 폐쇄적 해 또는 수치해석학적인 해의 도출을 공부하고 HJB 방정식을 통한 동태적 최적화 문제, 또한 martingale 접근법을 통한 동태적 최적화 문제를 공부하도록 한다. 이러한 수학적 개념의 응용으로 이자율의 기간구조, 신용위험 분석, 파생증권의 가격 결정 및 equity premium puzzle 등에 대해 공부한다.<선행과목: 미시경제학연구, 거시경제학연구, 금융경제학연구>

경제학부 대학원 석사 및 박사 과정을 대상으로 미시경제학에서 획득한 내용을 금융부문으로 확장, 특화하고자 한다. 이에 따라 크게 기업의 조직체계와 관련된 정보의 비대칭성, 대리인 문제 및 궁극적으로 기업가치에 미치는 영향을 분석한다. 보다 구체적으로 기업에 있어서의 효율적 조직 구성과 이와 관련된 정보의 효율적 배분 및 의사소통 체계의 확립, 더불어 대리인 문제에 대한 영향을 분석하고 마지막으로 기업의 가치에 대한 영향을 연구한다. <선행과목: 미시경제학연구, 거시경제학연구, 금융경제학연구>

이 과목에서는 이산형 및 연속형 재무모형들에 대한 수학적, 통계학적 그리고 경제학적 배경을 다룬다. 이 과목에서 다루는 주제들은 최적이론, CAPM과 APT의 수리적 배경, 무재정조건, 증권시장의 균형, 유한다기간모형, Bellman방정식, Lebesgue적분, 확률론, 확률과정론, 마팅게일론, 확률미적분론, 확률미분방정식 등이다.

이 과목에서는 재무모형들에 대한 수학적, 통계학적 그리고 경제학적 배경을 심도있게 다룬다. 이 과목에서 다루는 주제들은 확률해석의 고급이론인 최적정지시점문제와 Levy과정, 안정분포, Malliavin미적분, 커플라, 다변량통계이론, 카오스와 프랙탈, Fourier해석과 웨블릿해석 등을 포함한다.

이 과목의 목적은 계산적 접근법을 사용해서 경젬노형문제를 푸는 방법을 학생들에게 소개하는 것이다. 이 과목에서는 현재 겨제학 문헌들에 나타나는 계산경제학적 기법들을 설명하고, 또한 미래의 경제학 연구를 위해 필요한 수치해석기법들과 시뮬레이션기법들을 다룬다. 특히, 베이즈통계기법과 MCMC법을 사용한 경제분석에 대해서 상세히 다룬다. 이러한 계산경제학기법들을 재무이론, 거시경제학, 게임이론, 산업조직론, 그리고 계량경제학에 응용하는 방법을 다룬다.

구소련,동유럽 사회주의 경제의 몰락과 자본주의로의 이행을 경제학적으로 분석하는 응용경제학의 한 분야이다. 먼저 사회주의 경제의 소개와 평가이후에 사회주의 경제의 자본주의로의 이행과정에서 일어나고 있는 중요한 문제들을 이론적, 실증적으로 논의한다. 주요한 강의토픽으로서는 사회주의 경제의 평가:효율성과 안정성, 이행기정략:빅뱅과 점진주의,가격자유화의 방법과 속도, 체제이행의 최적속도, 연성예산제약, 러시아의 거시경제에 관한 논의 등이 있다. 강의를 진행하면서 필요한 경우 구소련, 동유럽경제와 중국, 그리고 북한경제에 관한 비교분석이 있을 것이다. 이 과목을 수강함으로써 학생들은 경제체제의 성과를 결정짓는 중요요인들을 이해함과 동시에 이행경제에 대한 지식을 심화시킬 수 있을 것이다. 또한 기존 경제학의 분석틀을 실제 경제에 응용시키는 능력을 배양함과 아울러 경제체제론에서 개발, 발전된 경제학 개념이 역으로 기존 경제학에서 다루는 영역을 확장시킨 사례도 배울수 있을 것이다. 또한 구소련과 동유럽에 대한 이해는 북한경제에 대한 참조점도 제시해 줄 것으로 기대된다.

이 과목은 실증분석에 널리 활용되는 경제학 주제를 선별하여 그에 적합한 계량기법을 논의한다. 이 과목에서는 이론의 수립과 검증가능한 가설의 유추, 그리고 그 가설을 검증하기 위한 계량경제학적 기법을 다루며 실제 자료를 사용한 실증분석도 시도한다. 이 과목에서는 주로 공적분, VAR, VECM, 구조공적분 등의 시계열 거시계량기법을 다룬다. 또한 패널 공적분, GMM 등의 패널 분석도 시도한다. 이 과목의 초점은 경제이론이나 계량경제이론 자체의 이해 보다 시계열과 패널 데이터를 활용하여 이론들을 실제로 검증하는 데 있다. 이 과목을 성공적으로 수강한 학생들은 실제 데이터를 활용하여 이론과 부합될 뿐만 아니라 계량기법적으로도 신뢰성이 높은 실증분석을 시도할 수 있을 것으로 기대된다.

이 과목에서는 실증적 산업조직론을 연구하기 위한 기초적인 이론과 실증적 방법론을 배운다. 즉 실증적 산업조직론에 대한 논문을 쓰기 위해서 필요한 이론적 바탕과 계량경제학적인 방법, 그리고 여러 가지의 계산 방법에 대해서 연구하고자 한다. 이러한 배경에 대한 공부는 product differentiations and discrete choice models, single-firm dynamic problems, dynamic equilibrium models with heterogeneous firms, industry evolution, and measurements of innovation and productivity과 같은 여러 가지의 실증적 산업조직론의 토픽에 이용된다.

이 과목은 주요 경제학 주제, 특히 성장과 이행과 관련된 경제학 주제들을 대상으로 실증분석방법을 논의하는 것을 목적으로 한다. 이론의 구성에서부터 출발하여 검증가능한 가설의 제시, 그리고 추정과 검정에 필요한 실증 경제학 기법들을 실용적으로 가르친다. 이 과목에서 검토하는 계량기법들은 공적분, VAR, ECM, GMM, 패널공적분, 이벤트 연구 등이 있다. 다루는 주제로서는 경제성장, 체제이행, 소비와 구매력평가설 등의 거시경제학의 주제들을 포괄하고 있다.

시계열분석은 경제학 및 인접 학문분야의 실증분석에 매우 유용한 방법론이다. 본 강좌에서는 대학원 과정 학생들이나 학부의 필요고급과목(계량경제학과 수리통계학 또는 경제통계학연구)을 이수한 학생들을 대상으로 최근 30여년동안 개발된 시계열분석기법을 학습한다. 전체 강좌의 내용은 크게 2부분으로 구성되어 있다. 전체 강좌의 3/4정도는 기본 내용인 시계열분석기초(시계열변수의 주요성격, AR, MA, ARMA 등)와 VAR, GMM, Unit Root and Cointeration, VECM, ARCH, Switching Regime, Structural Change, Long Memory, Spectral Analysis, Bayesian Methods 등으로 이루어져 있으며, 학기의 나머지 1/4은 Dynamic Stochastic General Equilibrium Model을 중심으로 경제학의 구조모형(structural model)을 실증분석하는데 적용되는 분석기법을 배운다. 본 강좌를 이수하는 동안 학생들은 한 가지 정도의 프로그래밍 소프트웨어를 배우고 익숙하게 사용할 수 있어야 한다.

매학기당 1강좌만 수강가능하며, 수료시까지 총 12학점까지 수강할 수 있다. 석사 및 박사논문을 작성하려는 학생에 한해서 수강할 수 있는 과목이다. 수강신청한 학생은 논문지도교수와 협의하여 강의 또는 토론이 이루어진다.