금융경제 연계전공에서 아래와 같이 2025 겨울 금융계량경제학 특강을 진행합니다. 모든 전공, 학부/대학원생 모두에게 열려있는 강의입니다. 많은 관심과 참여 바랍니다. 

[금융계량경제학(Financial Econometrics) 강의 계획서]

강사: 이지형 (University of Illinois at Urbana-Champaign)

강의일 (총 10강):  2025년 12월 30일(화), 

                             2026년 1월 1일(목), 1월 6일 (화), 1월 8일(목), 1월 13일(화), 1월 15일(목), 1월 20일(화), 1월 22일(목), 1월 27일 (화), 1월 29일 (목)

강의시간: 오전 10시 - 12시 (강의당 2 시간) 

세부계획: 50분 강의 후 10분 휴식, 2회 반복

강의 주교재: 수업 노트 및 강의 슬라이드(PDF 파일 제공) 

부교재:

1. Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics with R by Eric Zivot   (https://bookdown.org/compfinezbook/introcompfinr/)
2. Financial Econometrics by Oliver Linton

강의언어: 한국어

강의방식: Zoom을 통한 온라인 강의 (Zoom 서울대학교 이메일 로그인 필요)
본 특강은 학부 고학년 수준의 금융계량경제학 강의로 통계학과 계량경제학의 기초 리뷰 자료를 배포할 예정입니다.
특강에서는 R을 활용한 실습과 연습문제가 제공되므로 R 사용 경험이 있다면 학습에 도움이 될 것입니다.
금융경제 연계전공이 아닌 학생들도 참여할 수 있으며 학부 수준이지만 금융계량경제학, 특히 시계열 계량경제학에 관심 있는 대학원생의 참여도 환영합니다.

강의세부일정 (강의 진행 상황에 따라 변동 가능)

  ∙  12/30: 강의소개, 금융 자산 가격의 이해  (Course Introduction, Understanding Financial Returns)

  ∙  1/1: 시계열계량경제학 (Time Series Econometrics)

  ∙  1/6: 시계열계량경제학 (Time Series Econometrics)

  ∙  1/8: 시계열계량경제학 (Time Series Econometrics)

  ∙  1/13: 금융시장변동성모델 (Financial Volatility Models; ARCH/GARCH)

  ∙  1/15: 금융시장변동성모델 (Financial Volatility Models; Realized Volatility)

  ∙  1/20: 팩터모형을 이용한 자산 가격 결정 I (Single Index (SI) Model & Estimation)

  ∙  1/22: 팩터모형을 이용한 자산 가격 결정 II (Multi-factor Asset Pricing)

  ∙  1/27: 효율시장 가설과 금융시장 예측분석 (Efficient Market Hypothesis and Stock Market Predictability) 

  ∙  1/29: 퀀타일 분석을 통한 금융시장 연구 (Quantile Methods and Financial Market Risk)

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유의사항: 수강신청 시 반드시 서울대학교 이메일(@snu.ac.kr)을 입력해 주시기 바랍니다. 서울대 이메일이 아닌 경우 수업 링크 및 자료를 발송하지 않습니다.
또한 Zoom 수업 참여는 서울대 계정으로 로그인한 경우에만 가능하고 비서울대 계정의 참여는 허용되지 않습니다.

신청 기한: 2025년 12월 28일(일)

신청 링크: forms.gle/W56kf9P9nQ7Kdd9U6

기타 문의 사항이 있으신 경우, fin.econ@snu.ac.kr로 연락 부탁드립니다.